Хедж-фонд Situational Awareness понес потери из-за разворота momentum-акций

Хедж-фонд Situational Awareness, основанный бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, столкнулся с серьезными трудностями, несмотря на в целом спокойную обстановку на фондовом рынке. Фонд, управляющий активами на сумму около $45 млрд, был вынужден экстренно сокращать позиции в публичных акциях после того, как momentum-стратегии, ставившие на продолжение существующих трендов, пережили исторический разворот. Это привело к маржин-коллам, вынудившим управляющих ликвидировать часть портфеля по невыгодным ценам. История фонда показывает, насколько уязвимыми могут быть даже крупные и технологически продвинутые игроки при резкой смене рыночных настроений. Для частных инвесторов это напоминание о рисках концентрированных ставок на один тип стратегии.